Archiwum wydań zeszytów naukowych z PITWIN
Zeszyt 2 / 2011
Zeszyt konf. tom 1 / 2011
Zeszyt konf. tom 2 / 2011
Zeszyt 1 / 2011
Wiedza z pasją 2011
Zeszyt 2 / 2010
- Zobacz więcej Zeszytów Naukowych
| Wpływ publikacji amerykańskich danych makroekonomicznych na zmienność polskiego rynku akcji |
| Artykuły naukowe - Finanse |
| Autor: Izabela Prządo, Tomasz Schabek |
| Czwartek, 01-10-2009 22:52 |
|
Streszczenie: W artykule analizowano wpływ ogłaszanych w USA informacji ekonomicznych na zachowanie indeksu giełdowego WIG20 oraz na wyniki strategii inwestycyjnej bazującej na tego typu informacji. W pracy opisana została niezmiernie istotna rola informacji w kontekście hipotezy rynku efektywnego sformułowanej przez E.E. Fama. Zależność między publikowanymi na świecie informacjami makroekonomicznymi, a stopami zwrotu polskich indeksów potwierdza rosnącą integrację z rozwiniętym rynkiem USA. Artykuł ma na celu podkreślenie roli informacji, jej jakości i szybkości przekazywania w coraz bardziej zinformatyzowanym otoczeniu gospodarczym. Słowa kluczowe: publikacje makroekonomiczne, zmienność rynku akcji, dane intraday, transmisji informacji Zaloguj się aby przeczytać cały artykuł |
