Streszczenie: Wdrożeniu rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej towarzyszą znaczące zmiany dotyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych regulacji nadzorczych. Nakładają one na banki m.in. obowiązek codziennego wyliczania nadzorczych norm płynności. Są to miary płynności zarówno krótko jak i długoterminowej. W obszarze płynności krótkoterminowej dokonywana jest ocena stopnia pokrycia aktywami płynnymi funduszy niestabilnych. Miarą płynności długoterminowej jest poziom finansowania pozostałych aktywów stabilną częścią funduszy banku.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom zarządzania płynnością banku. Przedmiotem rozważań są metody oceny stabilności bazy depozytowej. Omówiono rozwiązania stosowane w praktyce bankowej. Porównano rezultaty otrzymane przy wykorzystaniu czterech, wykorzystywanych, metod szacowania depozytów stabilnych. Podstawą były dane empiryczne dotyczące kształtowania się bazy depozytowej wybranego banku. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przydatności analizowanych metod pomiaru stabilności bazy depozytowej w procesie wyznaczania nadzorczych miar płynności.

Słowa kluczowe: bankowość, ryzyko płynności, stabilność bazy depozytowej

Tagi: bankowość | ryzyko płynności | stabilność bazy depozytowej