Streszczenie: W zagadnieniach ekonometrycznych wiele własności testów, estymatorów oraz własności prognostycznych modeli przyczynowo-skutkowych dowodzi się za pomocą eksperymentów Monte Carlo lub metod bootstrapowych. Wymaga to zazwyczaj generowania szeregów o danych własnościach. W tym celu korzysta się z wbudowanych w wybranych pakietach generatorów liczb pseudolosowych. Jakość tych generatorów ma istotny wpływ na wnioskowanie o badanych własnościach. Autorka podejmuje próbę porównania jakości generatorów w pakietach EVIEWS, MATLAB, STATA i R. W tym celu spośród ogromnej liczby testów służących do badania generatorów liczb losowych[1] zostały wybrane testy losowości, niezależności, normalności i zgodności rozkładu.

Słowa kluczowe: liczby pseudolosowe, testowanie generatorów liczb losowych

Tagi: liczby pseudolosowe